• Орёл: вы теряете $100.
• Решка: вы получаете $300.
• Вероятность каждого исхода: 50%.

Ожидание одной игры: 0.5 × 300 − 0.5 × 100 = +$100.

• Обычная ловушка: много маленьких побед и один огромный убыток.
• Планируем небольшой убыток и более крупную прибыль.
• Проверяем частоту исходов и их среднюю выплату.

• R:R 1:2: рискуем $1 ради $2.
• R:R 1:3: рискуем $1 ради $3.
• R:R задаёт план. Фактический выход может быть хуже.

• Profit Factor = вся прибыль / все убытки.
• $15 000 / $10 000 = 1.5.
• PF выше 1 полезен только на достаточной выборке и после издержек.

• На 20 сделках результат сильно зависит от случайного состава серии.
• На 100 сделках среднее устойчивее, но редкие режимы ещё могут отсутствовать.
• Нужны выборка, доверительный диапазон и проверка в разных периодах.

Сначала оцениваем разброс возможных результатов, затем среднее.

• После −10% нужно +11% для возврата.
• После −20% нужно +25%.
• После −50% уже нужно +100%.

Контроль риска помогает сохранить капитал для следующих сделок.

• Среднее ожидание не показывает, когда придёт плохая серия.
• При процентном риске убытки уменьшают базу следующей сделки.
• Monte Carlo строит случайные последовательности и показывает разброс результатов.

• Long: купили ниже, хотим продать выше.
• Short: продали выше, хотим купить обратно ниже.
• В обоих направлениях учитываем stop, издержки и разрывы цены.

• Bid: лучшая цена, по которой готовы купить у нас.
• Ask: лучшая цена, по которой готовы продать нам.
• Spread: разница ask и bid, расход при немедленном входе и выходе.

Середина между bid и ask не гарантирует fill, исполнение по этой цене.

• Вход: 18 500, stop: 18 470.
• Target: 18 590, значит R:R = 1:3.
• При $25 за пункт: риск $750, цель $2 250.

• Нет проверенного преимущества: правила входа меняются задним числом.
• Размер позиции слишком большой, stop отсутствует или переносится.
• Spread, комиссия и slippage съедают маленькое преимущество.

Частые сделки сами по себе не приносят прибыль. Нужно преимущество после издержек.

• Spread платим за немедленное пересечение рынка.
• Commission, комиссия, зависит от тарифа брокера и площадки.
• Slippage, проскальзывание, здесь означает fill хуже ожидаемой цены.

Небольшая прибыль до расходов может исчезнуть после них.

• Market требует исполнение сейчас и забирает доступную цену.
• Limit задаёт цену, но может остаться без fill.
• Stop активируется условием и затем становится рыночной или лимитной заявкой.

• Level 1: best bid/ask и последняя сделка.
• Level 2: глубина книги по ценовым уровням.
• MBO: отдельные заявки и их изменения в очереди.
• Tick-by-tick: отдельные события без объединения в свечи.

• Open задаёт первую цену интервала, Close последнюю.
• High и Low задают крайние цены, Volume сумму объёма сделок.
• Внутри свечи цена могла коснуться сначала stop, затем target. Обратный порядок тоже возможен.

По одной OHLCV нельзя точно восстановить исполнение внутри свечи.

• Возле заметных максимумов и минимумов могут стоять stop и заявки на пробой.
• При касании уровня поток заявок может вырасти.
• Это делает уровень интересным для исполнения, но не доказывает чьё-либо намерение.

Трейдер наблюдает поток и реакцию цены, не приписывая рынку скрытое намерение.

• CPI, NFP и ставки меняют ожидания и срочность исполнения.
• Часть ожиданий уже находится в цене до публикации.
• Важны отличие от прогноза участников и реакция рынка после публикации.

• Balance: цена колеблется в диапазоне.
• Imbalance: цена быстро выходит из диапазона.
• После импульса может сложиться новый диапазон.

• Предыдущие максимумы и минимумы видны многим участникам.
• За ними могут стоять stop и заявки на пробой.
• Гипотезу «магнита» проверяем по частоте достижения и реакции цены.

• FVG: зазор между диапазонами первой и третьей свечей.
• Order Block: зона перед импульсом по выбранному правилу.
• MSS: пробой структуры по заранее выбранному правилу.

Каждую зону должен одинаково находить повторный расчёт.

• Footprint показывает объём сделок на bid и ask.
• Delta сравнивает агрессивные покупки и продажи.
• Volume Profile показывает, где прошло больше объёма.

Положительная delta не гарантирует рост: поток может быть поглощён.

• Ликвидность, spread и объём меняются в течение дня.
• Открытие площадок и плановые публикации меняют поток заявок.
• Запись времени требует часового пояса и правил перевода часов.

• События храним в UTC, а показываем во времени биржи или выбранной сессии.
• При переходе DST меняется сдвиг к UTC. Регионы переводят часы в разные даты.
• Выходные и сокращённые сессии берём из календаря площадки.

Жёсткое правило «London open всегда в N часов UTC» рано или поздно сломается.

• PDH / PDL: максимум и минимум прошлого дня.
• Day Open: цена открытия выбранной сессии.
• Midnight Open: цена в полночь выбранного часового пояса.

• SMA сглаживает шум, но добавляет задержку.
• RSI описывает прошлое соотношение движений.
• Пересечение линий не доказывает будущую доходность.

Полезность индикатора проверяем на более поздних сделках по тем же правилам.

• VWAP служит ориентиром для оценки цены исполнения.
• Расстояние до VWAP описывает положение цены внутри дня.
• Начало расчёта выбираем по сессии и задаче.

• Контекст подтверждён: инструмент, сессия, уровень и spread.
• До заявки известны entry, target, stop, расходы и лимит риска.
• Если хотя бы одно условие не выполнено, выбираем no-trade.

Чек-лист заканчивается одним из трёх действий: пропуск, пауза или вход.

• MFE: максимальная плавающая прибыль.
• MAE: максимальная плавающая просадка.
• Они помогают оценить target, stop и качество выхода.

• Sharpe делит среднюю избыточную доходность на её разброс.
• Sortino учитывает отклонения ниже выбранного порога.
• Max DD показывает худшее историческое падение от пика.

• Показываем число сделок и неопределённость метрик.
• Проверяем периоды, режимы и инструменты отдельно.
• Ищем широкое устойчивое плато, а не один яркий пик.

Если соседние параметры сразу убыточны, результат может быть подгонкой.

• Гипотеза формулируется до подбора параметров.
• Backtest учитывает расходы. Затем проверяем виртуальные сделки на живых данных.
• Для запуска нужны лимиты, наблюдение и механизм остановки.

• NLP выделяет темы текста, тональность и отклонения от ожиданий.
• Спутниковые снимки помогают оценить активность и запасы.
• Для данных сайтов, перевозок и платежей проверяем права и смещения выборки.

• Состояние: книга, позиция, время и волатильность.
• Действие: разместить, отменить, пересечь spread или ждать.
• Reward: P&L − impact − inventory risk − fees.

Без очереди и риска fill перед плохим движением агент может выучить ошибку симулятора.